策略琳回测 档案 #001
审计底稿 · AUDIT FILE · 只审策略 · 不评人

把网红「稳赚」策略
丢进回测引擎，原样跑一遍。

审计对象：以太坊教授币哥《2026 加密第一桶金 · 双均线交易系统教学》。 我们把他教的机械规则原样还原，用回测引擎在真实手续费+滑点下， 回测 2023–2026 的 BTC / ETH / SOL 永续。结论写在数字里。

四关审计 · 综合评级
D
7 份回测无一盈利 · 慢性失血
主测 · BTC 4h 全历史
−27.43%
185 笔 · 胜率 25.4% · PF 0.80
亏损主因 · 摩擦成本
2,874$
手续费 2,211 + 滑点 663 · 摩擦前毛利仅 +$131
本集视频 · 策略琳回测 EP1 已上线
《双均线交易系统，我把网红教的规则写成代码：回测 3 年亏 27%，评级 D》——工坊建策略、K 线实况回放、参数扫描与四关评级，全过程都在片里。
▶看本集视频（9:54）
01 审计对象 · SOURCE

原视频：币哥《双均线交易系统教学》

先看清被审计的是什么。这是一支公开教学视频——我们不评价作者，只把他讲的规则拿去量化验证。

币哥《2026加密货币第一桶金，双均线交易系统教学》视频预览图
频道以太坊教授币哥
时长42:35
播放量12.3 万
主题双均线 · 六线密集/发散
审计对象● 待审策略
在 YouTube 打开原片 ↗
youtu.be/vdCdg4MdwBs
02 策略逻辑 · LOGIC

他到底教了什么？

核心是一套六均线体系：靠均线的「密集」与「发散」找机会，配两个制式开仓法、固定赔率平仓。

MA20 MA60 MA120 EMA20 EMA60 EMA120
◇

密集 = 机会

6 条均线缠成一股绳、分不清上下——趋势要变了，交易机会出现。

◈

发散 = 趋势

均线按周期打开排列，趋势正在进行。节奏：密集→发散→密集…

①

密集突破开仓

密集后价格站上全部均线→做多，跌破全部→做空；止损放密集另一侧。

②

回踩 20 均线开仓

排列成立后，第一次回踩 EMA20 不破→顺势入场；止损放 20 均线。

✕

固定赔率平仓

「只做 1:3、1:5 的机会」——机械化取赔率 R=3，止盈 = 入场 ± 3× 止损距离。

诚实声明：视频里天然无法机械化的部分——「上一密集 / 斐波那契」两种酌情平仓、以及他反复强调的主观取舍（只挑靓设置、烂行情站手、密集靠肉眼判断松紧）——本回测不测。这里测的是「把他教的机械规则原样执行」。
工坊插件参数面板 · yt_bige_dual_ma
回测引擎策略参数面板：六均线体系、密集阈值、回看窗口、赔率 R、两个开仓法开关
六线体系 · 密集阈值 · 回看窗口 · 赔率 R=3 · 两个开仓法开关（图为扫描变体）
03 回测 · REPLAY & RESULTS

设置、K 线回放，与结算

同一套引擎纪律，跑主测 + 参数扫描 + 方法拆分。每张结算卡都是引擎原始产出——可复现，才可信。

撮合：信号只用已收盘数据 市价单下一根开盘成交 Taker 6bps/边 + 滑点 2bps bar 内 SL/TP 悲观判序 回测结束强制平仓 本金 $10,000 · 每笔风险 1%
● 主测 G0

BTC 4h · 全历史 2023-08 → 2026-07

strategy key yt_bige_dual_ma · run 8f4e62f7d522
设置：标的 BTC-USDT-SWAP，周期 4h（币哥主推中线），两个开仓法全开、多空双向、赔率 R=3——即「把他教的机械规则原样跑」的基准线。
参数 原版设置 · 照他教的 均线组MA·EMA 20/60/120 密集阈值2.0% 回看窗口6 根 赔率 R1:3 密集法开 回踩法开
开局七笔 · 买卖点标记 主测 BTC 4h 开局七笔：六连止损→第七笔 +2.7R 止盈，K 线图带系统买卖点标记与审计批注（①-⑥ 连损、⑦ 止盈）
开局七笔实录：六连止损 → 第七笔 +2.7R 止盈 · 系统买卖点标记 静态标记＝回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注（timeToCoordinate 像素级定位） ▶逐笔跟单实况解说见本集视频（9:54）
主测结算卡：BTC 4h 收益率 −27.43%，185 笔，胜率 25.4%，盈亏比 0.80，最大回撤 −35.35%
费用穿透：BTC 4h 上机械信号摩擦前毛利只有 +$131（≈打平），而手续费+滑点吃掉 $2,874——账户亏的基本就是摩擦成本。这正印证币哥自己反复强调「手续费是先发优势」，但也说明：这套机械规则的毛边缘≈0，费用一到就必亏。
● 参数扫描

换参数，结论会变吗？ G1–G4

扫描 密集阈值 / 回看窗口 / 赔率 R 敏感性 · 同 BTC 4h 全历史
设置：固定标的与周期，逐个拨动核心参数做敏感性扫描。看的不是单张卡的数字，而是——换哪个参数，都跳不出亏损区间。
G1−41.37%
G1 变体 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 扫描变体 G1 结算卡 −41.37%
151 笔 · WR 21.9% · PF 0.64 · DD −47.07%
密集阈值2.0%→1.2% 其余同原版
G2−32.29%
G2 变体 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 扫描变体 G2 结算卡 −32.29%
171 笔 · WR 23.4% · PF 0.75 · DD −41.2%
密集阈值2.0%→3.0% 其余同原版
G3−36.73%
G3 变体 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 扫描变体 G3 结算卡 −36.73%
210 笔 · WR 31.9% · PF 0.72 · DD −36.99%
赔率 R1:3→1:2 其余同原版
G4−25.97%
G4 变体 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 扫描变体 G4 结算卡 −25.97%
145 笔 · WR 16.6% · PF 0.78 · DD −37.39%
赔率 R1:3→1:5 其余同原版
● 方法拆分

把两个开仓法拆开单跑

只开一个开仓法 · 同 BTC 4h 全历史
关键实验：主测里两个开仓法是捆在一起的。拆开单跑才看得清——哪个是「肉」，哪个是「坑」。
只开 · 密集突破法（肉）+22.34%
密集突破法 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 密集突破法单独回测 +22.34%，79 笔，胜率 34.2%，PF 1.38
79 笔 · WR 34.2% · PF 1.38 · DD −9.84% — 唯一盈利的部分。
密集法开 回踩法开→关 阈值2.0 / R1:3 · 同原版
只开 · 回踩 20 法（坑）−51.65%
回踩 20 法 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 回踩20均线法单独回测 −51.65%，124 笔，胜率 16.9%，PF 0.45
124 笔 · WR 16.9% · PF 0.45 · DD −55.4% — 把整套拖进亏损。
密集法开→关 回踩法开 阈值2.0 / R1:3 · 同原版
密集突破法单独 +22.34%，回踩 20 法单独 −51.65%，两个一起 = 主测 −27.43%。 肉（能赚的密集法）和坑（回踩法）被捆在同一套「制式」里卖给你——照单全收，就是主测那个负数。
04 优化实测 · OPTIMIZE

审计之外，我把能想到的优化也全测了。

判了 D，我没停手——顺着「这套还能不能救」，把最有教学价值的几个优化逐个上引擎跑：跨币种、分年段、参数扫描，一样过费+滑、一样标 run_id。结论有点反直觉：真正救活它的是减法，不是加法。

丢西瓜捡芝麻

给策略加「聪明」过滤器砍单，砍掉的往往是夹在低质量单里的高利润逆势单——平均质量升了，总利润反而掉。

尖峰 ≠ 平台

参数扫描里孤零零的一个高点（被更差的邻居夹着）＝过拟合警报。稳健的参数应该有一段宽平台，不是一根孤峰。

<30 笔不信

SOL、分年段动不动只有 9–20 笔，漂亮和难看的数字都不算数。笔数是过拟合的照妖镜——太薄一律存疑。

● 优化 A1 · 纯减法

关掉回踩法：把 −27% 直接翻成 +22%

删掉负期望模块 · 跨 BTC/ETH/SOL 4h 全历史
思路：方法拆分已经证明——「肉」是密集法、「坑」是回踩法。那最朴素的优化就是把回踩法关掉，一行开关、不加任何东西。看它跨币种还站不站得住。
BTC 4h+22.34%
A1 关回踩 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 A1 关回踩 BTC 结算卡 +22.34%，79 笔，胜率 34.2%，PF 1.38，回撤 −9.84%
79 笔 · WR 34.2% · PF 1.38 · DD −9.84% run 1f17b41511ba
ETH 4h+20.51%
A1 关回踩 ETH 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 A1 关回踩 ETH 结算卡 +20.51%，59 笔，胜率 35.6%，PF 1.46，回撤 −7.88%
59 笔 · WR 35.6% · PF 1.46 · DD −7.88% — 跨币种成立 run 2f98db7ef12f
SOL 4h+6.34%
A1 关回踩 SOL 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 A1 关回踩 SOL 结算卡 +6.34%，20 笔，胜率 35.0%，PF 1.46，回撤 −6.25%
20 笔 · WR 35.0% · PF 1.46 · DD −6.25% — 正但仅 20 笔·偏薄 run fb05e39ce07e
参数 密集法开 回踩法开→关 阈值 2.0 / R 1:3 · 其余同原版（原版两法都开 = 主测 −27.43%）
A1 判读：BTC/ETH 4h 双双 +20% 级、回撤从 −35% 收进 −10% 以内；SOL 正但笔数薄。这是唯一「简单、可复现、跨主流币种成立」的真优化——靠的不是加东西，是删掉一个负期望模块。
● 优化 D1 · 加法

再加一层顺势过滤（EMA120）——结果反被打脸

在密集法基础上：只做与 EMA120 同侧、斜率同向的单
思路：「顺势不逆势」听着天经地义——在能赚的密集法上再加一层 EMA120 顺势过滤，理论上该更稳。可回测不认这个「听着就对」。
BTC 4h+15.50% ↓
D1 顺势过滤 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 D1 顺势过滤 BTC 结算卡 +15.50%，48 笔，胜率 35.4%，PF 1.43，回撤 −10.57%
48 笔 · WR 35.4% · PF 1.43 · DD −10.57% — 反而低于纯减法 +22.34%：过滤把 79 笔砍到 48 笔，砍掉的单里有净赚的。 run 9d7c7a5b8870
SOL 4h−5.51%
D1 顺势过滤 SOL 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 D1 顺势过滤 SOL 结算卡 −5.51%，9 笔，胜率 11.1%，PF 0.34，回撤 −6.00%
9 笔 · WR 11.1% · PF 0.34 · DD −6.00% — 样本坍塌到 9 笔·直接转负 run 694c6759e076
参数 密集法开 回踩法关 顺势过滤关→开 EMA120 同侧 + 斜率同向 · 其余同 A1
D1 判读：「加法」在 BTC 上没赢过「纯减法」，SOL 更是坍塌成 9 笔转负。过滤器提高了平均质量（PF/胜率微升），却砍掉了夹在低质量单里的高利润逆势单——2023–2026 的 BTC 是大箱体+剧烈回踩，密集法的真利润恰恰藏在那几笔逆势波段里。丢西瓜捡芝麻。
● 优化 C2 · 加法

保本 + 移动止盈——胜率不升反降

浮盈 1.5R 拉保本、3R 后 ATR×1.5 跟踪止盈
思路：把固定赔率止盈换成「先拉保本、再移动止盈」，直觉上能把浮盈单变成「不亏」、把胜率顶上去。实测把这个直觉也证伪了。
BTC 4h · 保本移动止盈+21.13%
C2 保本移动止盈 BTC 4h K 线买卖点标记：回测引擎原生进出场箭头 + 审计红笔圈注K 线标记 C2 保本移动止盈 BTC 结算卡 +21.13%，48 笔，胜率 22.9%，PF 1.60，回撤 −8.10%
48 笔 · WR 22.9%（不升反降） · PF 1.60 · DD −8.10% — 与纯减法 +22.34% 打平未超越 run 43b0d8517e62
参数 开仓密集 + 顺势 止盈固定 R3→保本1.5R + 移动3R ATR×1.5 跟踪 · 无固定 TP
C2 判读：胜率反从 34% 掉到 22.9%——因为保本平在入场价，PnL=0 不算「赢」；移动止盈还会回吐部分浮盈。它真正改善的是 PF（1.38→1.60）和回撤，不是凭空造胜率。动态止盈改的是「盈亏结构」，别把它错记成「胜率提升」。
● 参数扫描

R 与密集阈值——是「颠簸」，不是「平台」

密集法 BTC 4h 全历史 · 只测整数/0.5，防尖峰拟合
盈亏比 R 扫描
R1.52.03.04.05.06.0
收益+9.15+22.12+22.34+14.71+22.51−6.54
R=2/3/5 都 ≈+22%，中间的 R=4 掉到 +14.7、R=6 转负——博主自称「做 1:5」，R=5 只是被更差邻居夹着的孤立尖峰，稳健区间其实是 R=2~3。
密集阈值扫描（默认 2.0）
阈值%1.01.52.02.53.04.0
收益+0.58+12.51+22.34+15.73+0.84−1.53
默认 2.0 恰好是样本内尖峰，两侧明显掉。峰值参数别当护身符——尖峰非平台，换个行情就塌。
优化幕结论：最好的优化常是减法，不是加法。把 −27% 救成 +22% 的，不是任何花哨过滤/止盈，而是删掉一个负期望模块——砍掉一个必亏的模块，比加十个「聪明」的过滤器更能救你的账户。「少做」积累的是复利，「多做」积累的往往是过拟合的噪声。（完整优化对照与全部 run_id 见档案，数据可按 run_id 在回测引擎复现。）
05 总结 · VERDICT

四关审计 · 综合评级 D

用回测实数，把这套策略丢进「策略琳回测」的四关自查尺。

①
成本穿透 平均每笔毛收益 > 0.20%
BTC 4h 仅 0.290%，勉强越过 0.16% 摩擦线；ETH / SOL / 日线均 FAIL。
MARGINAL
②
最小周期 趋势策略 ≥ 1 小时
测试用 4h / 1d，均 ≥1h——四关中唯一干净通过的一关。
PASS
③
可操作阈值 每笔目标波动 > 摩擦 ÷ 胜率
每笔目标 move 2.5%–4%，远高于 MAT ≈0.64%——问题不在波动太小，在命中率。
PASS
④
尾部压力 最差时段最大回撤 < 15%
全历史 DD −35.35%、最差年份 −20.02%，均明显超 15% 上限。
FAIL
D
结构性两关（周期 / MAT）全过，但那对任何规矩的中线趋势策略几乎是「免费分」； 经济性两关（成本穿透 / 尾部压力）全失，且 7 份回测无一盈利。 未到爆仓级灾难，是慢性失血——故为 D 而非 F。 作为机械系统，在真实费用下不成立。

核心结论 · 三句话

1

参数不是病根

密集阈值、回看窗口、赔率 R 怎么扫，G1–G4 全落在 −26% ~ −41%——换参数救不了它。

2

肉和坑捆着卖

密集突破法单独 +22%，回踩 20 法单独 −52%。能赚的「肉」和亏钱的「坑」被打包进同一套制式，照单全收就是负数。

3

学得会的部分恰好不赚钱

能被原样学去、机械执行的那套规则，毛边缘≈0，费用一到就亏。真正的 edge（若有）藏在他没讲清的主观取舍里——那部分学不走。

带走这张《四关自查表》

看到任何「稳赚」策略，先别急着抄。照这四关一关一关量——任一关 FAIL，大概率就是亏的。四关全过，才值得拿小钱试。

策略琳回测清单 · 四关自查表本集 S1E1 · 双均线系统
①
成本穿透
红线平均每笔毛收益 > 0.20%
每笔交易平均赚到的毛利，得盖得过来回摩擦（手续费+滑点约 0.16%）。盖不住，做得越多亏得越多。
MARGINAL 本集 BTC 4h 仅 0.290%
ETH / SOL / 日线均 FAIL
②
最小周期
红线趋势策略 ≥ 1 小时
周期越短，假信号越多、越容易被噪声磨死。趋势类至少从 1h 起步，别碰 5m/15m。
PASS 本集用 4h / 1d
均 ≥ 1h
③
可操作阈值 · MAT
红线每笔目标波动 > 摩擦 ÷ 胜率
你想赚的这点波动，别小到被手续费+滑点吃光。目标 move 太小，赢了也不够回本。
PASS 本集每笔目标 2.5%–4%
远高于 MAT ≈0.64%
④
尾部压力
红线最差时段最大回撤 < 15%
最坏那段回撤别超 15%——超了，多数人会在底部扛不住割肉，等不到回血。
FAIL 本集全历史 DD −35.35%
最差年份 −20.02%
量法：任一关 FAIL → 大概率是亏的；四关全过，才值得拿小钱试。本集四关两过两挂（① 勉强 · ④ 不过）→ 综合评级 D。

把「算清每一单成本」交给工具

这次审计的核心是——手续费+滑点会悄悄把边缘吃光。若你想让下单自动把成本算进净收益，可以了解量化工具 CoinTech2U。 注：启动需先充值 20 USDT 作为链上手续费(gas)，之后按表现分成，非「稳赚」、不保证收益。

了解 CoinTech2U →
看视频 · 追栏目
▶看本集视频（9:54） 订阅 @B圈日记 策略琳回测 · 全部集数 ↗
站内档案库：cointech2cn.com/celue——每集一份可按 run_id 复现的回测底稿。
本页 = 本集完整回测档案，每一个数字均可按 run_id 在回测引擎复现（主测 8f4e62f7d522 · 密集法 8ca9b4bea30e · 回踩法 2b2d180c58b4，其余 run_id 见各结算卡）。带「🔍 交互查看」按钮的卡片，K 线与买卖点直接来自该 run 的引擎 timeline，可在页内缩放、平移、逐笔查看进出场与盈亏。
免责声明：本页为独立策略复现与教育性审计，只审策略、不评作者。所有数字来自历史回测， 历史回测不代表未来收益，不构成任何投资建议。加密合约风险极高，请独立判断、自负盈亏。